로보어드바이저 콴텍 "하락장 방어…연초 대비 수익률 8.99%"

위험관리 모듈, 시장 이상현상 감지

ⓒ콴텍

로보어드바이저 기업 콴텍은 위험관리 모듈이 불안정한 글로벌 정세를 반영해 상반기 하락장을 모두 성공적으로 방어하며 연초 대비 수익률 8.99%를 기록했다고 27일 밝혔다.

콴텍이 개발한 위험관리 모듈 'Q-X(큐엑스)'는 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 빠르게 리밸런싱해 포트폴리오의 변동성을 방어한다.

콴텍에 따르면 Q-X 모듈은 올해 중 총 2번의 위험신호 구간을 알려 상당한 수준의 위험관리능력을 발휘했다.

첫 번째 위험신호는 2022년 1월 24일 1단계 위험신호를, 2월 25일 2단계 위험신호를 발동했다. 1단계 구간에서 코스피가 -4.13% 수익률을 기록하는 동안 '콴텍 국내주식형 대형4호' 전략은 1.60% 수익률을 기록했다.

2단계 위험구간에서 코스피 지수는 변동성이 심하게 나타나며 횡보했다. 같은 기간 동전략은 4.57%의 추가적인 성과를 나타냈다.

시장 상황 호전 이후 Q-X 모듈 역시 위험신호를 해제해 3.50%의 성과를 거뒀다. 하지만 4월 초부터 시작된 원자재발 변동장의 시작으로 시장은 다시 불안정한 모습을 보여 2022년 4월13일 위험관리 1단계, 4월28일 위험관리 2단계 신호가 연이어 발동됐다. 이 기간 코스피는 1.80% 떨어졌다. 이에 반해 콴텍의 전략은 6.38%의 성과를 보였다.

그 결과 콴텍의 '콴텍 국내주식형대형4호'는 연초 대비 수익률 8.99%라는 우수한 성과를 기록했다. 같은 기간 코스피와 코스닥이 각각 -12.94%, -16.46% 급락하는 등 어려운 시장환경 속에서 이룬 성과다.

아는 연초 대비 위험관리 신호를 통해 성과의 하방을 견고하게 다지는 데 그치지 않고, 기업의 내재가치를 중심을 통한 알고리즘의 종목 선택 방식 덕분이라는 게 회사측 설명이다.

콴텍 이상근 대표는 "불확실성이 과거와는 비교할 수 없을 정도로 크기 때문에 월간 혹은 분기 기준으로 발표되는 매크로지표(거시경제지표)만을 참고해 자산 비중을 조절하는 것으로는 적절한 대응이라 보기 어렵다"면서 "Q-X 모듈은 일간 모니터링 모델을 통해 시장 상황에 실시간으로 대처하는 구조를 확립해, 선제적인 대응이 가능하도록 했다"고 설명했다.