금융그룹 단위 외화유동성 규제 도입된다

은행 직원이 달러화를 확인하고 있다.(자료사진)ⓒ뉴시스

개별 금융사가 아닌 금융그룹을 단위로 하는 외화유동성 규제가 도입된다. 아울러 증권사로 하여금 일정 수준 이상의 외화 유동자산을 의무적으로 보유하게 하고, 보험사의 환헤지 관행을 손보는 등 금융권의 외화 유동성 공급을 개선하기 위한 방안도 함께 실시된다.

한국은행은 20일 기획재정부와 금융위원회, 금융감독원과 함께 이 같은 내용을 담은 외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안을 발표했다.

이는 지난해 전 세계적인 신종 코로나바이러스 감염증 확산 이후 국내 외환‧외화자금시장이 2008년 글로벌 위기 수준의 극심한 불안을 보이고, 특히 증권사들이 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입수요로 외화유동성 확보에 어려움을 겪는 등 비은행권 금융사들의 외환리스크 관리에 취약성이 노출됐다는 지적에 따라 마련된 개선안이다.

우선 당국은 금융그룹 단위의 외화유동성 관리 체계를 도입하고, 금융사들이 외화유동성 등에 대한 자체 위험관리 기준을 수립하도록 의무화할 계획이다. 이에 따라 금융지주사에 대해 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율 산출을 추진토록 하겠다는 방침이다.

또 비은행권의 외화조달과 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 새로운 관리 지표들을 새로 도입하고, 파생결합증권 증거금과 같은 비정형‧우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다. 이와 함께 현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대 실시하기로 했다.

더불어 증권사가 파생결합증권 자체헤지 규모 대비 20% 이상의 외화 유동자산을 의무 보유하도록 하고, 보험사의 경우 1년 미만 단기 환헤지시 추가 자본적립 요구할 계획이다.

한편, 한은 등 금융당국은 외환건전성협의회를 신설해 외환부문 거시건전성을 제고하고 기관간 협업을 강화해 나가겠다고 전했다. 또 위기 시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이뤄질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련하겠다는 방침이다.