로보어드바이저 콴텍, 우크라 전쟁위기에 위험자산 100% 매도

위험관리 모듈 'Q-X' 2단계 발동

ⓒ콴텍

러시아와 우크라이나 간 전쟁 위기 고조로 국내외 증시 변동성이 커져 가는 가운데 콴텍은 위험관리 모듈 'Q-X' 2단계를 발동하며 투자자들의 신중한 투자 대응을 경각 시키고 있다고 25일 밝혔다.

로보어드바이저 핀테크 스타트업 콴텍은 전날 오전 6시 자사의 위험관리 모듈 'Q-X' 2단계가 발동됐다고 밝혔다. 이에 따라 자문을 받고 있는 금융기관에 투자상품 중 위험 자산의 추가적인 비중 축소를 자문했다. 시장의 변동성 확대에 대응 차원이다.

나아가 콴텍의 Q-X를 도입한 △KB증권 △DB금융투자 △하나은행 등 7개 금융사는 투자상품의 보유 주식 비중을 축소하고 현금자산 비중을 늘렸다.

이들 회사는 지난 1월21일 Q-X 1단계가 발생했을 당시, 주식 비중을 이미 축소한 바 있다. Q-X 1단계가 발동된 직후 코스피 지수는 2847.85p(1월21일 최고가)에서 2614.49p(1월27일 종가)로 무려 233.46p 폭락했다. 이에 콴텍의 알고리즘이 두 자리 수(-8.02%)에 가까운 손실율을 미연에 방지했다는 평가다.

Q-X는 콴텍이 개발한 위험관리 모듈이다. 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 빠르게 리밸런싱 해 포트폴리오의 변동성을 방어한다.

이를 통해 하락장에서 계좌의 변동성을 축소시켜 주가가 급락하는 시장 상황에서도 섣부른 청산을 하지 않고 장기적으로 우상향하는 자산군의 수익을 공유할 수 있도록 설계됐다는 것이 회사의 설명이다.

이같은 기술력을 바탕으로 콴텍의 Q-X는 전통 금융사의 다양한 금융상품에 적용되고 있다. △하나은행 신탁에 선보인 '콴텍 자산배분형 EMP' △KB프라임로보 EMP 및 테마형 전략 시리즈 △DB-콴텍 Wrap 1/2/3호 전략 △흥국자산운용 라이프체인저 글로벌플랫폼 공모 펀드 등이 대표적이다.

콴텍투자자문 최용석 대표는 "위험관리 모델은 급등과 급락 가능성이 커지는 변동성 장세가 우려되는 것을 방지하기 위한 위험자산 비중 축소를 의미하는 것이지, 지속적인 음봉을 예측하는 것이 아니다"며 "변동성이 커질 수밖에 없는 시장 상황에서 콴텍은 소나기와 같은 리스크를 피하고 투자자의 스트레스를 최소화하고자 위험자산 비중을 조정해 변동성을 방어하는 것"이라고 전했다.