美 당국, 은행 '코로나 리스크' 경고…금감원 "국내은행도 대비"

금감원 워싱턴사무소, 'OCC 분석 은행 리스크 요인 및 시사점' 보고서 발표

신용·수익성·운영·법규준수 등 4대 리스크 제시…"선제적 방안 마련해야"

미국 재무부 산하 통화감독청(OCC)이 코로나19 영향으로 현지은행들이 신용위험 등 다양한 리스크에 직면할 것이라고 경고했다.ⓒ픽사베이

미국 재무부 산하 통화감독청(OCC)이 코로나19 영향으로 현지은행들이 신용위험 등 다양한 리스크에 직면할 것이라고 경고했다. 이에 국내은행들도 이에 대한 대응책 마련이 필요하다는 주장이 제기됐다.

18일 금융감독원 워싱턴사무소는 최근 ‘OCC가 분석한 은행 리스크 요인과 시사점’ 보고서를 통해 “코로나19로 인해 영향을 받는 국내 은행들도 직면하게 될 리스크요인에 대해 면밀한 분석과 함께 모니터링을 강화하고 선제적인 대응방안을 마련할 필요가 있다”며 이같이 밝혔다.

이 보고서에 따르면미 감독당국은 현지 은행들이 직면할 리스크 가운데 첫 번째로 신용위험을 꼽았다. 당장 코로나19로 여행을 비롯해 엔터테인먼트, 에너지, 음식업, 소매업 등 여러 산업분야가 직격탄을 맞으면서 발생한 차주 실업률과 폐업률 상승이 은행의 자산건전성과 신용위험 리스크를 가져온다고 경고했다.

또한 정부 주도 혹은 금융기관 자체적인 긴급지원 프로그램 이용에 따른 유동성 위험도 증가하고 있다고 우려했다. 긴급지원 프로그램에 따른 차주의 원리금 상환이 연기 또는 면제되더라도 은행의 경우 유동화 계약에 따라 투자자에게 원리금을 정상적으로 상환해야 하는 만큼 채권 발생이자를 적절히 인식하고 회수 평가를 수행해야 한다는 것이다.

역대급 저금리와 차주 신용 저하, 영업비용 증가로 은행 수익성이 악화될 가능성도 제기됐다. 금리하락이 은행 순이자마진에 부정적인 영향을 미치는 데다 특히 이자수익이 주수입원인 소형 지방은행이 더 큰 영향을 받게 된다는 것이다. 해당 금융당국은 “금리가 1%p 하락할 경우 최대 5%에 달하는 순이자마진이 감소할 것으로 예상된다”며 “시장 수익률이 낮고 금리변동성이 높은 현 시기에 은행들이 적절한 위험관리 시스템을 갖출 필요가 있다”고 분석했다.

아울러 코로나19와 관련한 비즈니스 연속성 계획 등 새 업무절차 도입에 있어 사이버위협 등 리스크가 커질 수 있다고도 전망했다. 일례로 은행들이 사회적 거리두기 지침에 따라 재택근무나 시차근무제를 실시하고 고객들의 모바일앱 사용을 유도하면서 사이버 보안 및 전산시스템 처리능력 부족, 금융사고 발생 개연성 등 위험이 증가한다는 것이다.

이에 통화감독청(OCC)과 미국예금보험공사(FDIC)는 지난 1월 데이터 보호를 위한 백업과 사고 대응 및 비즈니스 연속성 계획 검토, 강화된 인증을 하용해 미승인접근을 제한하는 등의 내용을 담은 ‘사이버 보안위험 대응 공동성명’을 발표하기도 했다.

이밖에도 은행이 개인과 중소기업 지원제도를 운영하는 과정에서 미숙련 직원들로 인한 법규준수 위험도 커질 수 있다고 지적했다. 특히 지점 폐쇄 및 콜센터 연결 지연 등 소통 문제로 인한 고객들의 불만 증가와 재택근무 등에 따른 정보유출 위험과 서비스 모니터링 부실 문제도 거론됐다.

보고서는 “재택근무 등 과거와 다른 환경에서 대규모 긴급지원 프로그램 업무를 단기간 내 처리하는 것은 법규준수 위험을 높일 수 있다”며 “은행 직원들이 새로운 범죄사례를 인지하고 위험기반 접근을 할 수 있도록 시스템을 구축하는 한편 코로나19 피해고객 대출 처리 시 소비자보호 및 공정대출 요건을 충족하도록 노력해야 한다”고 밝혔다.