美빅스텝에 6월 채권금리 급등…외국인 보유채권 역대 ‘최대’

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장. ⓒ로이터/연합뉴스

미국의 고강도 긴축 정책과 한국은행의 빅스텝(기준금리 0.5%p 인상) 전망으로 6월 국내 채권 금리가 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났다.

11일 금융투자협회가 발표한 ‘6월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 말 국고채 금리는 3년물 기준 연 3.550%로, 전월 대비 52.3bp(1bp=0.01%p) 올랐다. 10년물 역시 연 3.636%로 같은 기간 31bp 상승했다.

금투협은 “월초 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 높은 인플레이션 우려로 7월 양적긴축(QT) 개시와 금리 인상, 국내 소비자물가 급등에 따른 한은의 7월 빅스텝 기준금리 인상 예상 등으로 금리가 큰 폭 상승했다"고 진단했다.

이어 “중순 이후 연준의 강도 높은 긴축에 따른 경기 침체 우려가 부각돼 유가 및 미 국채 금리가 하락했고, 한은 총재의 경기 둔화 우려 발언과 7월 국고채 물량 축소 등으로 금리가 하락세를 보였다”고 설명했다.

6월 말 국고채 금리 추이. ⓒ금융투자협회

지난달 채권발행 규모는 5월 대비 4조4000억원 감소한 71조4000억원을 기록했다. 통안증권과 국채 발행 규모가 각각 2조5600억원, 2조2260억원 축소되면서 채권 발행량 감소세를 이끌었다. 발행 잔액 역시 같은 기간 11조8000억원 줄어든 2560조3000억원으로 파악됐다.

회사채 발행은 금리 상승으로 기업들의 사모사채 조달이 늘면서 5월과 비슷한 7조9000억원을 기록했다. 같은 기간 ESG(환경·사회·지배구조) 채권발행은 금리 급등 영향으로 수요가 위축되면서 3362억원 감소한 6조2147억원 규모가 발행됐다.

회사채 수요예측은 2조3800억원으로 전년 동월(3조8500억원)대비 1조4700억원 감소했다. 수요예측 참여율도 지난해 같은 달(329%) 대비 79.8%p 하락한 249.2%를 보였다.

6월 중 양도성예금증서(CD) 전체 발행금액은 전월 대비 1조1000억원 감소한 2조3000억원이 발행됐다. 6월 말 기준 CD금리는 시중은행의 3개월물 발행 등의 영향으로 전월대비 8bp 상승한 2.04%를 기록했다.

외국인의 순매수 규모는 높은 금리와 원화 약세 등으로 증가했다. 국채 7조3000억원, 통안채 2조6000억원, 은행채 1조2000억원 등 총 11조4000억원을 순매수했다. 지난달 말 기준 외국인이 보유한 국내 채권보유 잔고는 4월(225조8301억원)대비 3조5000억원 증가한 229조3505억원을 기록하면서 사상 최고치를 경신했다.